应数学与统计学院邀请，国际著名优化专家，英国南安普顿大学运筹学教授徐慧福（Huifu Xu）博士将于2016年7月10日到2016年7月21日访问我校，并做如下学术讲座。
题 目：Distributionally Robust Optimization with Matrix Moment Constraints: Lagrange Duality and Cutting Plane Methods
时 间：2016年7月12日，10:10—12:00
地 点：理科楼407
讲座内容：A key step in solving minimax distributionally robust optimization (DRO) problems is to reformulate the inner maximization w.r.t. probability measure as a semi-infinite programming problem
through Lagrange dual. Slater type conditions have been widely used for zero dual gap when the ambiguity
set is defined through moments. In this paper, we investigate effective ways for verifying the Slater type
conditions and introduce other conditions which are based on lower semi-continuity of the optimal value
function of the inner maximization problem. Moreover, we apply a random discretization scheme to
approximate the semi-infinite constraints of the dual problem and demonstrate equivalence of the approach to
random discretization of the ambiguity set. Two cutting plane schemes are consequently proposed: one for the
discretized dualized DRO and the other for the minimax DRO with discretized ambiguity set. Convergence
analysis is presented for the approximation schemes in terms of the optimal value, optimal solutions and
stationary points. Numerical results are reported for the resulting algorithms.
报告人简介：徐慧福（Huifu Xu）博士现为南安普顿大学运筹学教授。他于1989年于南京大学获得
计算数学硕士学位，1999年在澳大利亚 Ballarat大学获得博士学位。在澳大利亚Graduate School of Management三年博士后研究之后，徐博士受聘为南安普顿大学数学科学学院讲师，2007年晋升为高级讲师。2013受聘为伦敦城市大学运筹学教授，2015年返回南安普顿大学任运筹学教授。徐慧福教授是国际著名的优化专家，他从事连续优化研究26年，先后对带均衡约束的数学规划问题、具有随机占优约束的优化问题等随机规划和鲁棒优化问题进行了系统研究，取得了一系列创新性成果。徐教授已在Mathematical Programming、Mathematics of Operations Research、SIAM J. Optimization、JOTA等国际顶级期刊发表论文70余篇，多次受邀在国际高水平学术会议上做大会报告，他现为Computational Management Science等国际期刊的编委。
欢迎感兴趣的师生参加！
数学与统计学院
2016年7月7日
