应数学与统计学院的邀请，中国科学院数学与系统科学研究院洪佳林教授来我校进行学术交流并作学术报告： 

报告题目：Fundamental Convergence of Numerical Methods for

                 Stochastic Differential Equations

报告时间：2018年12月21日，星期五，下午16:30-17:30    

报告地点：数学楼112

报告摘要：

In this talk we review theoretical results on the mean-square convergence of numerical methods for stochastic ordinary differential equations, stochastic delay differential equations, neutral stochastic delay differential equations, jump-diffusion differential equations, neutral stochastic delay differential equations with jump-diffusion, stochastic partial differential equations. These results are called fundamental convergence theorems of numerical methods for stochastic differential equations. In this talk we propose a fundamental convergence theorem of semi-discretisation for stochastic Schroedinger equations in temporal direction. And based on Feynman-Kac type formula on backward stochastic differential equations, we present a fundamental convergence theorem of numerical methods for backward stochastic differential equations, and apply it to the mean-square convergence of numerical schemes for backward stochastic differential equations. This talk is in collaboration with Dr. Chuchu Chen.

报告人简介: 

洪佳林, 研究员、博士生导师、中国科学院数学与系统科学研究院副院长。1994年在吉林大学获得博士学位，1995年至1996年在应用数学研究所作博士后，1996年11月在计算数学与科学工程计算研究所任副研究员，1997年3月至1999年3月受西班牙科学教育部资助在西班牙Valladolid大学做研究工作，1999年1月至今，历任数学与系统科学研究院副研究员、研究员、博士生导师。

主要研究方向: 动力系统保结构算法理论与应用，包括确定与随机哈密尔顿系统辛几何算法、确定与随机哈密尔顿偏微分方程的多辛几何算法、李群算法以及确定与随机微分系统的守恒型算法等。在“SIAM J. Numer. Anal”、“J. Comput. Phys.”、“Math. Comput.”、 “Stud. Math.”、“中国科学”等国际学术刊物上发表研究论文70余篇。

欢迎感兴趣的师生参加！